求教一道国际金融计算题,要有计算过程

1. 求教一道国际金融计算题,要有计算过程

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水
(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可获得汇率变动收益.
假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出售,减英镑投资机会成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)采用掉期交易来规避外汇风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,执行远期合同出售获得英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利净收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69

2. 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。

3. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑

4. 《国际金融实务》相关计算题

一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%二、（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）USD/DEM=1.9200/80DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）GBP/USD=2.0040/50汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150不等于1，即有套汇的机会（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。【摘要】
《国际金融实务》相关计算题【提问】
一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%二、（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）USD/DEM=1.9200/80DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）GBP/USD=2.0040/50汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150不等于1，即有套汇的机会（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。【回答】

5. 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

6. 国际金融汇率计算题

三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454
远期贴水
商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回橡皮汇FF62095

7. 国际金融计算题给个过程

远期汇率：GBP1=（1.6180-0.0123）-（1.6190-0.0119）=1.6057-1.6071
即期买入英镑价为1.6190，远期卖出英镑价为1.6057，掉期成本：1.6190-1.6057=0.0133 
掉期成本率：0.0133*4/1.6190=3.2860%

8. 几道国际金融的计算题，要过程

1.939.36/970.44/978.242.9.7044*100=970.44万3.9.3936*100=939.36万4.10*9.7824=97.824万